株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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レポート007:長期移動平均をトレンド判定条件に加えたときの斉藤式逆張りストラテジーの効果

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1.概要

株システムトレードの世界では有名な斉藤正章氏ですが、以下のレポートからも分かりますように、2006年〜2008年の下落相場におきましては、運用資金如何ではかなり致命傷を被ったことも事実です。

レポート001:斉藤正章氏の逆張りストラテジーについて(1)

レポート002:斉藤正章氏の逆張りストラテジーについて(2)

レポート003:斉藤正章氏の逆張りストラテジーについて(3)


特に、リーマンショックの起こった2008年はひどかったのですが、このようなひどい暴落相場を例外的事象と捉えるか、もしくは、抜本的な対策を打つべきかは悩ましいところです。

ただ、2008年のような暴落相場を例外的事象と捉えるためには、一つ大きなハードルをクリアしなければなりません。

それは、

「万が一、その2008年クラスの暴落が再来したとき、あなたは資金的に持ちこたえられるか?」

というハードルです。


仮に2008年クラスの暴落が来て損失を被ったとしても、再起可能な程度の損失で済むのあれば例外的事象と捉えても良いでしょう。それ以外の局面でコツコツと利益を稼いで復活すればいいわけですから。

しかし、レポートの結果を見ても分かりますように、2008年に関しては、マイナス50%以上も損失を出していますので、これで再起可能な程度の損失とみなすのは少し厳しいかもしれません。

となると、やはり可能な限り対策を打つべきかと思います。


バックテスト結果から言えるのは、この手の逆張りで一番致命傷を被るのは、売られすぎている銘柄がさらに売り込まれる局面です。

つまり、下落トレンドの真っ最中に強烈な暴落が来ると、市場参加者がパニックになることから、通常の水準では底値だと思って仕掛けてもさらに売られるために大怪我をするという形でやられるわけです。


となると、対策としてどのようなことが考えられるか?

いろいろ考えられるかとは思いますが、ここでは以下のようにシンプルに考えてみます。

「上昇トレンドでのみトレードをして、下落トレンドではトレードをしない。」

もちろん、何を以って上昇トレンド/下落トレンドと判断するかが重要になります。


2.ストラテジーの条件設定

  • ルール設定
仕掛け条件以下をすべて満たすとき、仕掛け
・移動平均乖離率(25)が−25以下
・移動平均乖離率(5)が−10以下
・終値が100以上
・平均売買代金(1)が10,000,000以上
・TOPIXの移動平均乖離率(200)が0%以上
・日経JASDAQ平均の移動平均乖離率(200)が0%以上

手仕舞い条件以下のいずれかを満たすとき、手仕舞い
・経過日数が60日以上
・損益率が10%以上
・TOPIXの移動平均乖離率(200)が0%より小さい
・日経JASDAQ平均の移動平均乖離率(200)が0%より小さい

資金管理条件1日あたりの最大仕掛け量:当日資産の100%まで
1銘柄あたりポジションサイズ:定率10%(上限1,000,000円、下限0円)
仕掛け銘柄優先順位:平均売買代金(1)の降順
その他条件取引形態:買い建て
仕掛け方法:翌日寄付指値(指値水準は前日比±0%)
手仕舞い方法:翌日成行
トレード対象上場全銘柄

  • シグナル設定
シグナル設定は無。

  • 全体設定
バックテスト初期資産5,000,000円
現物/信用区分現物
ルール優先度単一のルールのため、設定なし

  • バックテスト期間
1990年1月〜2009年9月、年次複利運用


3.バックテスト結果

  • 全体サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)


  • 年次サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)



4.バックテスト総評

運用資金500万円を想定していますので、

レポート002:斉藤正章氏の逆張りストラテジーについて(2)

との比較が適切です。


  • 全体サマリ

勝率56.87%、期待値1.92%であることが分かりました。

長期移動平均に関する条件を入れなかったストラテジー(レポート002)は、勝率66.73%、期待値1.42%ですから、勝率は落ちたものの期待値は向上していることが確認できます。


  • 年次サマリ

マイナスだった年がちらほらと見られますが(1991年、2005年、2007年、2009年)が、一番大きなマイナスだった2009年でも-24.40%ですんでいます。

また、2008年に関しては、下落トレンドと判断していることもあってトレードをしなかったために損失を被らずに済みました。

これに対して、長期平均に関する条件を入れなかった元のストラテジー(レポート002)は、マイナスだった年にかなり大きくやられており、特に2006年から2009年の4年間は致命傷とも言うべきマイナスが続いていましたから、長期移動平均でトレンド判定することにはそれなりに意味があったと考えられるでしょう。


  • 総評

長期平均に関する条件を入れることによって、昨年のリーマンショックのようなパニック売りの局面で底値を誤って突入する、といったリスクは回避できそうです。

もちろん、言うまでもなく、この条件だと下落トレンドと判定されている間は全くトレードをしないので、そのような資金の空きを嫌うのであれば、他のストラテジーと併用することも考えられます。


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