株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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レポート002:斉藤正章氏の逆張りストラテジーについて(2)

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1.概要

レポート001:斉藤正章氏の逆張りストラテジーについて(1)

では、資金が十分にある人が斉藤正章氏の逆張りストラテジーを実践したときにどういう結果になったのかについての検証をしました。

分析結果としましては、運用資金が十分にある人(ここでは10億円)であれば、移動平均乖離率を使って売られすぎかどうかを判断して条件を満たせばすべて仕掛けるという戦略も悪くない、というものでした。

しかし、現実には運用資金には限りがあります。

それも何億円ではなく、何百万円〜何千万円、というのが現実でしょう。


そのような自分の運用資金という現実を考えたとき、果たして同じように機能するのかというところが非常に重要です。

そこで、今回は、運用資金が500万円という状況でバックテストを行うとどうなるかということを検証します。


2.ストラテジーの条件設定

  • ルール設定
仕掛け条件以下をすべて満たすとき、仕掛け
・移動平均乖離率(25)が-25以下
・移動平均乖離率(5)が-10以下
・終値が100以上
・平均売買代金(1)が10,000,000以上
手仕舞い条件以下のいずれかを満たすとき、手仕舞い
・経過日数が60日以上
・損益率が10%以上
資金管理条件1日あたりの最大仕掛け量:当日資産の100%まで
1銘柄あたりポジションサイズ:定率10%(上限1,000,000円、下限0円)
仕掛け銘柄優先順位:平均売買代金(1)の降順
その他条件取引形態:買い建て
仕掛け方法:翌日成行
手仕舞い方法:翌日成行
トレード対象上場全銘柄

  • シグナル設定
シグナル設定は無。

  • 全体設定
バックテスト初期資産5,000,000円
現物/信用区分現物
ルール優先度単一のルールのため、設定なし

  • バックテスト期間
1990年1月〜2009年12月、年次複利運用


仕掛け条件と手仕舞い条件は全く同じで、資金管理条件と全体条件について、一部変更しただけです。

運用資金10億円の場合にくらべて、かなり結果が違うことが確認できると思います。


3.バックテスト結果

  • <全体サマリ>(サムネイルをクリックすると、拡大します。)


  • <年次サマリ>(サムネイルをクリックすると、拡大します。)



4.バックテスト総評

  • 全体サマリ

勝率は66.73%でした。運用資金10億円のときに出ていた78.67に比べて落ちていることが確認できます。

総トレード数は1028。運用資金を500万円に減らしたので、その分だけトレード数が減っているのも納得です。

ペイオフレシオ0.63。これは運用資金10億円のときとあまり変わっていません。

期待値1.43%。運用資金10億円のときに出ていた7.18%に比べてかなり落ちています。

プロフィットファクター1.10。こちらも運用資金10億円のときに出ていた2.28に比べてかなり落ちています。


  • 年次サマリ

※年利について
運用資金10億円のときは1990年以降一貫して負けていなかったのですが、運用資金500万円のときは負けている年もちらほら見かけます。2006年以降は4年連続負けていますので、運用資金500万円の人がこのストラテジーでトレードをしていたら大変なことになっていたのは想像に難くありません。

※期待値について
年利と同様の傾向で、負けている年は期待値がマイナスとなっております。

※最大DDについて
運用資金10億円のときには触れなかったですが、現実的な運用資金でのバックテストを見る際には、こちらの数字も重要です。結論から行きますと、全体的に高い数値となっており、ややリスクが高いことが分かります。


  • 総評

以上のように、運用資金500万円の人は、運用資金10億円の人とは状況がかなり違うことが分かります。

特に、2006年以降は4年連続で負けていますので、

「(2006年に本で公開して多くの人に知れ渡ったために)斉藤正章氏の逆張りストラテジーが機能しなくなった」

と感じるのは不思議ではありません。

しかし、資金10億円という十分な資金では期待値がプラスだったわけですから、斉藤正章氏がストラテジーを公開したから機能しなくなった、というのは少し違うような気がします。


ただ、いずれにしましても、運用資金500万円の場合はこのストラテジーでトレードをしていたら大変な目に逢っていたのは事実です。

したがって、今後、現実的な運用資金という制約のもとでこの手の逆張りを実践する場合には、2006年以降のような相場状況がまた再来するかもしれないということも踏まえた上で、相場状況に応じた何らかの対策は必要かもしれません。


株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所でも、その対策についてアイデアを出していきたいと思います。


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