株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



ブログランキングへのご協力よろしくお願いします。
人気ブログランキングへ

なお、当サイトのストラテジーレポートは、
株システムトレードソフト シストレ魂 を利用して作成しております。


株システムトレードソフト シストレ魂

自動売買・システムトレードのテラス
新着情報
HOME > 

レポート005:下がった銘柄を翌日買ってその次の日に売る戦略(2)

ブログランキングへのご協力よろしくお願いします。
人気ブログランキングへ

1.概要

前回のレポート

レポート004:下がった銘柄を翌日買ってその次の日に売る戦略(1)

とほとんど変わらない条件設定ですが、今回は流動性について考えてみたいと思います。

流動性とは、買いたいとき(売りたいとき)にインパクトやスリッページがなしで買えること(売れること)、を指します。

数値的に説明すると、出来高(ないしは、売買代金)が十分に高いことを流動性が高いといいます。


2.ストラテジーの条件設定

  • ルール設定
仕掛け条件以下をすべて満たすとき、仕掛け
・期間騰落率(1)が-5以下
・終値が100以上
・平均売買代金(1)が300,000,000以上
手仕舞い条件以下のいずれかを満たすとき、手仕舞い
・経過日数が0日以上
資金管理条件1日あたりの最大仕掛け量:当日資産の100%まで
1銘柄あたりポジションサイズ:定額(上限1,000,000円)
仕掛け銘柄優先順位:平均売買代金(1)の降順
その他条件取引形態:買い建て
仕掛け方法:翌日成行
手仕舞い方法:翌日成行
トレード対象上場全銘柄

  • シグナル設定
シグナル設定は無。

  • 全体設定
バックテスト初期資産1,000,000,000円
現物/信用区分現物
ルール優先度単一のルールのため、設定なし

  • バックテスト期間
1990年1月〜2009年9月、年次複利運用


前回の数値例では、1000万円以上としていましたが、実際にトレードするにあたっては、自分のポジションサイズも加味しなければなりません。

流動性が低いと、自分の買い板や売り板などの問題によって、バックテスト結果から期待されていたパフォーマンスよりも遥かに低いパフォーマンスが実現してしまう可能性が高いからです。

これは今回に限らず、すべてのストラテジーについていえることです。

では、どのくらいの流動性が欲しいかというと、これは確たる数値はないので一概には言えませんが、個人的には自分のポジションサイズの50倍〜100倍くらいはあったほうがいいのではないかと感じています。

今回は、ポジションサイズ100万円に対して、売買代金3億円(ポジションサイズの300倍)という条件にしておきました。

なお、前回と同様、今回はも運用資金10億円として、統計的な傾向を把握することを目的としました。


3.バックテスト結果

  • 全体サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)


  • 年次サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)



4.バックテスト総評

  • 全体サマリ

全体サマリを確認すると、勝率51.52%、期待値0.40%、となっていますので、統計的な傾向として優位性があると言えますが、実トレードでコスト(売買手数料など)がかかることを考えると、ほんのわずかな優位性だと言えそうです。


  • 年次サマリ

年次サマリを確認すると、2008年、2009年、を除けばプラスなので、年単位でみても相場状況に左右されずに統計的な傾向として優位性があると考えられます。


  • 総評

流動性に関する条件を1,000万円から3億円にしたことによってバックテスト結果のパフォーマンス(期待値)が改善したということは、実トレードにおいてはバックテスト結果以上に改善されたと考えて良いでしょう。

なぜならば、売買代金1,000万円の銘柄と売買代金3億円の銘柄を比べたとき、売買代金3億円の銘柄のほうが実際にはトレードしやすいからです。

今回の事例に限らず、流動性に関する条件を変化させたバックテスト結果を比較するというのは非常に有用なことだと思います。


次回は、もう少し違った角度から条件を追加した考察をしてみたいと思います。


ブログランキングへのご協力よろしくお願いします。
人気ブログランキングへ


なお、当サイトのストラテジーレポートは、
株システムトレードソフト シストレ魂を利用して作成しております。

株システムトレードソフト シストレ魂


シストレ魂に対応したストラテジーファイルのダウンロードはこちら。
↓  ↓  ↓
report005.zip



次の記事
>>レポート006:下がった銘柄を翌日買ってその次の日に売る戦略(3)

次の記事
>>レポート004:下がった銘柄を翌日買ってその次の日に売る戦略(1)

カテゴリトップ
>>株システムトレードストラテジーレポート

トップ
>>株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所
| - | 08:09 | - | - | pookmark |