株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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イザナミ 株システムトレードソフト比較(4)

イザナミ 株システムトレードソフト比較

イザナミは、検証くんと同様、パイロンよりも後発ですが、大変優れたソフトの一つです。

販売価格ですが、スタンダード版が128,000円、プロフェッショナル版が158,000円となっております。

ただ、スタンダード版ではバックテスト結果等をCSVファイルにデータ出力出来ないため、プロフェッショナル版を最初から導入しておいたほうが無難でしょう。

後からでもアップデート可能ですが、本格的な追加検証のためにはデータ出力ができたほうが良いので、ここは予算うんぬんではないくらい重要な違いだと個人的には思います。


以下、機能面についてですが、

■上場している日本株の全銘柄を同時並行に分析できる
■簡単な数値入力やマウス操作だけでバックテストができる

というコンセプトはもちろん、検証くんと同様に、個々人の資金量を考慮したバックテストが可能となっている点も評価が高いポイントです。


分析できるテクニカル指標について、検証くんと比較をしますと、イザナミのほうが分析できるテクニカル指標の幅が広いため、検証くんよりも幅広い分析が可能となっております。


さらにイザナミには、検証くんシリーズにはない大きな特長が2つあります。


■環境データという概念

自分でデータを用意しなければなりませんが、ソフトで標準装備されていない時系列データをCSVファイル形式で用意することで、従来のテクニカル分析では利用できなかったタイプの分析も可能となります。

一例を挙げると、「NYダウが100以上下がっている」「金曜日でない」「仏滅でない」「日経平均の10日移動平均乖離率が−7%以上」などが可能になります。

※検証くんコンボであれば、外部データを使って同様の検証が可能といえば可能です。


■ユーザー定義データという概念

イザナミでは既存のテクニカル指標に対して四則演算ができ、これをうまく使うと、オリジナルのテクニカル指標による分析とて可能になります。

一例を挙げると、「(5日移動平均乖離率+25日移動平均乖離率)÷2」などのオリジナルテクニカル指標が作成できることになります。


一方で、検証くんシリーズに比べて劣後する点も見られます。主に、以下の点が挙げられます。


■検証くんに比べてソフトの操作が難しいため、使いこなせるようになるために時間がかかる

■環境データやユーザー定義データによって様々な分析ができる可能性を秘めている一方で、それを使いこなすためには自分で必要な時系列データを用意しなければならないので、初心者にとってはかなりハードルが高い

■2つのストラテジーを同時並行で稼働させることができない(検証くんコンボとの比較)

■バックテスト可能な期間が2000年からである。(パイロンと検証くんは、1990年から。)

■売買指示機能は、バックテストどおりにトレードしていくことを前提としているため、何らかの理由でバックテストどおりにトレード出来ないことがあった場合、実トレードに即した売買指示を出せずに支障がくる


なお、イザナミは体験版もありますので、ダウンロードから7日間でしたらイザナミを操作することができます。

公式ページにある売買ルール検証手順などを基に、実際に操作してみることをおススメします。

トライアル版

売買ルール検証手順


本格的なシステムトレードを実践したいと考えている場合、現在販売されている株システムトレードソフトの中では優れている部類に入るのは間違いありません。

あとはユーザーご自身で判断していただければと思います。


イザナミに関する詳しい情報は、公式ページもご確認ください。

イザナミ


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