株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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なお、当サイトのストラテジーレポートは、
株システムトレードソフト シストレ魂 を利用して作成しております。


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パイロン 株システムトレードソフト比較(2)

パイロン 株システムトレードソフト比較 パイロン 株システムトレードソフト比較

パイロンは、株システムトレードソフトのパイオニア的存在です。

パイロンの販売開始は2002年ですから、パイロンの開発者はあの斎藤正章氏よりもはるか以前から本格的な株システムトレードの実践を試みていたわけです。

そういう意味では、日本の個人投資家の世界における株システムトレードの真のパイオニアは、パイロンの開発者であるという言い方も出来るのではないでしょうか。

少なくとも、株システムトレードの世界で最も多くの個人投資家に愛用されてきたソフトであるというのは、間違いありません。


■上場している日本株の全銘柄を同時並行に分析できる
■簡単な数値入力やマウス操作だけでバックテストができる

というコンセプトを最初に打ち出したのも、パイロンが最初です。


このソフトがどのくらい操作性が良いのかについては、このサイトで説明するよりも、公式サイト内にある操作画面をご確認いただいたほうが早いでしょうから、そちらをご覧ください。

操作画面(動画でのオンラインデモが公開されています)

また、パイロンは体験版もありますので、ダウンロードから14日間でしたら製品版と全く同じ状態でパイロンを操作することができます。

体験版


さて、パイロンの機能面での優位性ですが、総合比較でも説明していますように、後発のソフト会社がパイロンのことをよく研究してその上でソフトをリリースしていることもあって、現状では優位性が見られないというのが正直なところです。


その中でも、パイロンの最大の弱みは、個々人の資金量を考慮したバックテストが出来ないという点です。

パイロンでは売買シグナルが出た銘柄を全て仕掛けるという前提でバックテストを実施しますから、資金量に限りのあるほとんどのトレーダーにとって実用的でないバックテスト結果となってしまいます。

個々人の資金量を考慮していないバックテスト結果というのは、構築したストラテジーについての全体的な統計的な傾向を把握するためには有用です。

しかし、自分の資金量だとどのくらいうまくいくかということを正確に把握することができないので、個々人の資金量を考慮していないバックテスト結果を実トレードにそのまま適用することは危険だと言えます。


この問題を解決するためには、資金管理条件、つまり、

■自分の持つ資金余力では全ての銘柄を仕掛けられないほど売買シグナルが発生したとき、どのような優先順位でそれらの銘柄を仕掛けるか?

■1つの銘柄にどのくらいのポジションを割り当てるか?

などを決める条件が必要になります。


このサイトで紹介する他の後発組のソフトにはこの機能が備わっていますが、パイロンにはこの機能が備わっていません。

また、残念ながらパイロンの開発元がパイロンの機能アップをしようとする気配がいまのところ見られないので、株システムトレードソフトの先駆者としての役割を終えつつあるようにも感じます。


以上が個人的な感想ですが、最終的な優劣の判断はユーザー自身で行ってください。

パイロンに関する詳しい情報は、公式サイトでもご確認ください。

パイロン


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