株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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なお、当サイトのストラテジーレポートは、
株システムトレードソフト シストレ魂 を利用して作成しております。


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株システムトレードの基礎から実践に至るまでのチェックリスト

に全て合格し、かつ、自分にとって納得のいくストラテジーが完成したならば、いよいよ実トレードです。


とはいえ、システムトレードの場合、裁量トレードのように相場を常に見ながらその場その場で意思決定をすることはありません。

したがって、本来であれば、

売買指示を日々チェックし、その売買指示どおりに証券会社に発注を出し、トレードの約定の状況をチェックして、トレードの損益の状況をチェックする

ということを繰り返すルーティンワークになるはずです。


「ルーティンワークになるはず」と書いたのは、本来であればルーティンワークに徹するべきところだが、どうしても最後に越えることが難しい壁があるという意味です。

その壁とは、

ストラテジーどおりに淡々とトレードができること

に他なりません。


相場というのは、あなたの感情が揺さぶる要素がたくさん潜んでいます。

これは、システムトレードとて例外ではありません。


「前日にNYのマーケットが下がっていて嫌な予感がするから、今日はトレードを見送るべきかな?」
「ここ最近は売買シグナルが全然出ていないから、ちょっと条件を緩めてトレードしてみようかな?」
「今回のトレードは儲かりそうな気がするから、売買指示で出てきた以上のポジションを取ろうかな?」
「前回のトレードで損をしたから、今回のトレードは見送ろうかな?」

など、ストラテジーどおりに淡々とトレードをすると決めても、いざ実トレードに入るとこんなことを考えてしまいがちです。

そして、一度決めた約束(ストラテジー)を反故してしまうシステムトレーダーもいることでしょう。


しかし、そこはストラテジーを信じることが大事です。

そこで、以下のような実トレードに向けてのアドバイスをして、株システムトレード理論を締めたいと思います。

システムトレードに関する正しい知識を身につけ、過去データを使って徹底的にバックテストを行って、自分に合ったストラテジーを見つけたわけですから、それを信じられないのであればトレードをやめる、という覚悟で臨むべきです。

自分のストラテジーを信じることができず、自分の裁量でトレードをしたほうが良い結果を生むのでは、と少しでも迷いが生じたのであれば、立ち止まってシステムトレードについてもう一度考えましょう。

もし、ストラテジーに従ってトレードをしたいと思っていても、相場の変動を目の当たりにすると欲望や恐怖が前面に出て、ストラテジーどおりにトレードが出来ないと感じたならば、まずは小さなポジションでトレードをすることをおススメします。

小さなポジションでトレードをするというのは、儲かったときの利益額は当然小さくなりますが、同時にリスクも小さくなります。

何よりも、ストラテジーに従うことに慣れるための訓練として、これ以上に最適な方法は思いつきません。


あとは、自分を信じるのみです。


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