株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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なお、当サイトのストラテジーレポートは、
株システムトレードソフト シストレ魂 を利用して作成しております。


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株システムトレードの基礎から実践に至るまでのチェックリスト

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ここまでのおさらいという意味で、チェックリストを作成しました。


株システムトレード理論 理解度チェックリスト

チェックポイント1
システムトレードと裁量トレードの違いを理解し、かつ、システムトレードの道に進むことを決意した。

【参考】
>>システムトレードとは?
>>システムトレードと裁量トレードの比較
>>システムトレードのメリット
>>システムトレードのデメリット

チェックポイント2
自分の資金量・リスク許容度・性格・生活スタイルを把握した上で、自分に合うストラテジーを探すことの重要性を理解した。

【参考】
>>システムトレードのストラテジー構築にあたっての前準備

チェックポイント3
システムトレードでは確率的思考が重要で、そのためには「過去データの分析」と「分析結果の適切な解釈」が必要であることを理解した。

【参考】
>>システムトレードにおける確率的思考の重要性

チェックポイント4
過去のバックテスト結果が良かったとしても、それが将来でも良いといえる保証はどこにもないことを理解し、かつ、そうしたリスクを可能な限り回避するための方法も理解した。
(十分なサンプル数での検証、少ない条件数での検証、相場全体の判定条件と複数のストラテジーの導入、パラメータ変化に対する頑健性のチェック)

【参考】
>>システムトレードの過去と将来を繋ぐもの

チェックポイント5
株システムトレードの実践にあたって、最低限用意しなければならないものを用意した。
(手数料の安いオンライン証券口座、インターネットが使える環境にあるパソコン、そこそこの軍資金)

【参考】
>>株システムトレードの実践にあたって用意すべきもの(1)
>>株システムトレード向けおススメ証券会社

チェックポイント6
自分の手でバックテストをすることの重要性を理解し、かつ、そのために必要なバックテスト環境を用意した。
(独自のバックテスト環境、or、市販の株システムトレードソフト)

【参考】
>>株システムトレードの実践にあたって用意すべきもの(2)
>>自分の手でバックテストをすることの大切さ
>>株システムトレードソフト比較

チェックポイント7
株システムトレードのバックテストから実トレードまでの大まかな流れを理解した。

【参考】
>>株システムトレードの実施手順フローチャート

チェックポイント8
トレードアイデアの具体的な探し方とトレードアイデアの数値化について理解した。

【参考】
>>株システムトレードの実施手順フローチャート
>>株システムトレードのストラテジーのアイデア探しについて

チェックポイント9
バックテスト結果の解釈に必要な統計数値を一通り覚えた。

【参考】
>>株システムトレード関連用語集(統計数値関係の専門用語)

チェックポイント10
ストラテジーレポートを参考に、バックテストの一連の手順を学んだ。

【参考】
>>株システムトレードストラジーレポート


上記のチェックポイントにすべて自信を持ってチェックすることができるならば、株システムトレード理論については卒業と言ってもよいでしょう。

あとは、実践に向けて、さらなるトレーニングを積んで、納得がいくまでバックテストを実施して、そして、実トレードに向けて頑張ってください、。


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