株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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なお、当サイトのストラテジーレポートは、
株システムトレードソフト シストレ魂 を利用して作成しております。


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株システムトレードのストラテジーのアイデア探しについて

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株システムトレードの実践においては、自分の資金量やリスク許容度や性格や生活スタイルに合うストラテジーを探さなければならないことを、これまでさんざん説明してきました。

それでは、ストラテジーの具体的なアイデアはどこから拾ってくれば良いのでしょうか?

それについて説明したいと思います。


ストラテジーのアイデア探しですが、自分自身の頭の中だけで考えていてもすぐに限界がくると思います。

そこで役に立つのが、先人の知恵というものです。

先人の知恵が得られるものとしては、以下のような手段が考えられます。
どれも一長一短ですが、その中で少しでも良いものを探していってください。

■トレード関連の書籍
■トレード関連のセミナー
■トレード関連の情報商材
■トレード関連のポータルサイト


■トレード関連の書籍

トレードの関連の書籍は世の中にたくさん出回っています。

もし、それらの本のなかに具体的なトレード手法(仕掛け、手仕舞い、など)が書かれているならば、それを数値化してバックテストしてみることをおススメします。

とくにシステムトレード関連の本の場合、本に書かれてあるストラテジーをバックテストすることが、比較的簡単にできるはずです。

もちろん、システムトレードを想定したトレード本ばかりではないでしょうから、書かれてある手法の中には曖昧な部分もあるでしょう。そこは、独自に数値化してルール化する必要があります。

トレード本の9割以上が有用な本であるとは言えない代物ですが、残りの1割に満たないものの中にキラリと光る1冊があるはずです。

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所でも、トレード本をチェックしていますので、こちらも参考にしてください。

株システムトレード関連本レビュー


■トレード関連のセミナー

トレード関連のセミナーも、最初のきっかけという意味では悪くないかもしれません。

もし、優良なセミナーに当たれば、そのセミナーの話の中から使えそうなトレードアイデアのヒントが得られるかもしれないからです。実際のところ、これがまた少ないのですが。

ただ、セミナーというのは、時間に限りがありますので、用意される資料や話す内容に限りがあります。

そのため、どんなに良いセミナー講師に当たったとしても、概略の説明しかできないことが殆どでしょう。

セミナー講師にしても、初めて会う人を前提に資料を作るせいか、話の内容が初心者を前提としたものがほとんどであり、トレード関連本を十分に読んでいる人にとっては物足りない可能性が高いことは承知しておきましょう。


■トレード関連の情報商材

最近では、トレード関連の情報商材というものも多数見受けられます。

PDFファイル形式でノウハウを提供しているものが多いですが、なかには関連資料(分析用のエクセルファイルやツールなども含む)を多数配布しているものもありますし、動画セミナーを用意しているものもあります。

※トレード本では書くことのできない核心を突く秘匿性のある内容・・・
※トレードセミナーでは時間の都合上説明が出来ない具体的なトレード手法・・・

このように、トレード本とトレードセミナーの欠点部分を補うような形でコンテンツが提供されていれば、トレード関連の情報商材というのは非常に素晴らしいものです。

しかし、実態はというと、トレード本やトレードセミナー以上に外れが多いです。

また、情報商材は事前に内容を見ることができないというのが一番の難点です。

個別の議論はここではやりませんが、株システムトレードに関して言えば、以下の基準から商材を選ぶことを推奨します。

※検証が可能なストラテジーが書かれていること
あいまいな話ばかりでは情報商材の意味がありません。それだったら、トレード本を何冊も読んだほうが、費用対効果が高いというものです。

※背後のロジックが分からないようなシグナル配信的な商材は絶対に避けること
これは商材の作者に問い合わせてみるべきです。

※商材の作者の儲け話は話半分で
特に情報商材では、「私はこの方法でこんなに儲かった」ということを主張している傾向が強いですが、情報商材の作者がその儲けをあなたに分け与えてくれるわけではありませんから、これはあくまでも参考程度です。


■トレード関連のポータルサイト

インターネット上にはトレード関連のポータルサイトがいくつか存在しますが、トレード関連のポータルサイトには、以下のようなメリットがあります。

※インターネット上に無料コンテンツがあり、いきなりお金を払わなくてもそこそこ情報を仕入れることができる
※特定のトレード業者が発信する情報だけではないので、比較的中立性が保たれている

Yahooファイナンスはポータルサイトの代表例ですが、Yahooファイナンスの場合、株価情報など客観的データの閲覧には悪くないですが、より深くトレードを学ぶためには不十分なポータルサイトだと言えます。

そこで、より深くトレードを学ぶためのポータルサイトに需要があります。

トレード関連の情報を体系的にまとめたサイトを見ることによって、トレードの全体像がよりハッキリする可能性がありますし、ストラテジーのアイデア探しにも役に立つことがあるでしょう。


ここでは、そのようなトレード関連のポータルサイトの中で、有用だと感じたサイトを紹介しておきましょう。

スターズオンライン

システムトレードの話題に特化した掲示板やブログやリンク集がうまくまとまっており、ストラテジーのアイデア探しをするのに非常に便利です。

また、当サイトではフォローしていない、225先物やFXや商品先物に関するシステムトレードの情報も掲載されておりますので、これも参考になるかと思います。


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