株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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なお、当サイトのストラテジーレポートは、
株システムトレードソフト シストレ魂 を利用して作成しております。


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株システムトレードの実施手順フローチャート

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株システムトレードの理論的な基礎についてはだいたい説明しましたので、ここでは、株システムトレードの実施手順について、フローチャートを基に説明したいと思います。

株システムトレード実践手順


■トレードアイデア探し

まずは、何らかの方法を使ってストラテジー構築のネタとなるトレードアイデアを探す必要があります。

トレードアイデアの探し方につきましては、以下に書きましたので、そちらをご覧ください。

株システムトレードのストラテジーのアイデア探しについて

具体例としては、ストラテジーレポートが役に立つかと思いますので、そちらをご覧ください。

株システムトレードストラテジーレポート


■トレードアイデアの数値化

次に、トレードアイデアを数値化する必要があります。

システムトレード関連の商材ではそれが具体的に描かれていることが多いですが、裁量トレード関連の商材では自分なりに解釈して数値化する必要が出てきます。

たとえば、ある裁量トレーダーが「過去の抵抗線を突き抜けた強い銘柄を買う」と言っていたとしたら、過去の抵抗線というのを数値化した条件に置き換える必要があります。

やり方は人それぞれですが、たとえば過去40日間の高値を抵抗線だと自分なりに解釈したとすると、「当日終値が過去40日間の高値を上回ったら買い」というような条件を設定することができます。

このような事例は、ストラテジーレポートでも頻繁に出そうと思いますので、そちらをご覧ください。

株システムトレードストラテジーレポート

もちろん、中には数値化すること自体が不可能だったり困難だったりするトレードアイデアも存在するでしょう。

そのようなトレードアイデアは客観的なバックテストができないため分析の対象外としますので、トレードアイデア探しからやり直しとなります。


■バックテスト

ストラテジー構築のネタとなるトレードアイデアが見つかって、そのトレードアイデアの数値化が完了すれば、いよいよバックテストの実行です。

バックテストを実行して、そこから出てくる統計数値をつぶさに見て、自分にとって納得のいくストラテジーであるかどうかを吟味します。

具体的には、

・実際のトレードチャンスは?(総トレード数)
・勝ちトレードの割合は?(勝率)
・1トレードあたりの利益と損失の比率は?(ペイオフレシオ)
・1トレードあたりで期待できる利益率は?(期待値)
・途中でどれくらい損失を被る可能性があるか?(ドローダウン、最大ドローダウン)
・年間で期待できるリターンは?(年利)

などを見て、どのくらいのトレードチャンスがあって、どのくらいのリターンがあって、どのくらいのリスクがあるか、ということを把握します。

これらの統計数値の意味については、以下の用語集を参考にしてください。

株システムトレード関連用語集(統計数値関係の専門用語)

これらの統計数値についてですが、万人にとってこうであるべきという目安となる数値というものは存在しません。
資金量、リスク許容度、性格、生活スタイル、が異なると目指すべきストラテジーも異なるからです。

あくまでも自分にとってどうなのかという基準を、バックテストを繰り返して試行錯誤する過程で身につけていくしかありません。

それについては、以下の記事をもう一度お読みください。

システムトレードのストラテジー構築にあたっての前準備

最後に、統計数値を見ることのみならず、以下の点も確認をして、ストラテジーの品質についていま一度よく吟味をしましょう。

システムトレードの過去と将来を繋ぐもの


■実トレード

バックテスト結果に満足がいき、かつ、そのストラテジーが実トレードにおいても支障がないと感じたならば、いざ実行です。

システムトレードではいったん決めたストラテジーに原則として従ってトレードする手法ですから、ここまで来ればあとは日々の売買指示に従って淡々とトレードするだけです。

ただ、実際にトレードしてみて、バックテストとのギャップを感じることはあるかもしれません。

その場合には、いったん足を止めてみて、バックテストと実トレードのギャップがないかを検証してみる必要があるかと思います。

また、過去有効だったストラテジーが将来にわたって有効であるという保証はありませんので、将来において有効性が低下してきたことにも備えて、運用するストラテジーは複数用意しておいたほうが無難でしょう。


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