株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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なお、当サイトのストラテジーレポートは、
株システムトレードソフト シストレ魂 を利用して作成しております。


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株システムトレード関連用語集(株システムトレード全般)

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■ あ行、ア行
  • アメリカのシステムトレード本

  • アメリカのシステムトレード本はもっぱら先物関連の分析が多い。
    したがって、日本の株システムトレードにそのまま適用することは難しいケースが多い。
    ただし、ベースとなる考え方は参考になる。日本もアメリカも相場の本質は変わらないとわかる。
  • イザナミ

  • 株システムトレードソフトの一つ。詳しくは、こちら
  • エクセル(Microsoft Excel)

  • 代表的な表計算ソフトで、システムトレードの検証で使われることもある。
    ただし、本格的な株システムトレードをエクセルで実践するには限界がある。
  • オメガチャート

  • 株システムトレードソフトの一つ。いまはtacticoに移行。詳しくは、こちら

■ か行、カ行
  • 確率的思考

  • トレードの世界において求められる思考回路。
    とくに、システムトレードの世界では重要。詳しくは、こちら
    相場の世界では儲かることの確実性はどこにも存在しないので、これが求められる。
  • 過去データ

  • 当サイトでは、テクニカル分析に必要な過去データ(株価データ、出来高データ、調整係数)のことを指す。
    当サイトでは、ファンダメンタルズ分析は取り扱わないため。
  • 過去と将来

  • 将来は過去の延長線上であるという保証は全くないが、過去のことを分析して将来のことを知ろうとする態度はトレードの世界では重要。
    それがバックテストの意義である。詳しくは、こちら
  • 株システムトレード

  • 日本株でのシステムトレードのこと。
    当サイトでは、日本株以外のシステムトレードは取り扱わない。
  • 株システムトレードソフト

  • 日本株のシステムトレードのバックテストができる専用のソフトウエア。
    当サイトでもいくつか取り上げている。詳細は、こちら
  • 検証

  • バックテストと同義。
  • 検証くん

  • 株システムトレードソフトの一つ。詳しくは、こちら

■ さ行、サ行
  • 裁量トレード

  • マーケット状況に応じた意志決定をその場その場で判断して売買する手法のこと。
  • シグナル配信サービス

  • 「明日の売買は買いです」といった指示によって、インスタントシステムトレードが実践できるサービス。
    「あなたはバックテストという面倒なことをやらなくても、私が配信する売買シグナルで儲けられますよ。」という殺し文句がウリである。
    しかし、背後にどんなロジックで配信しているかが分からないので、こちらで有効性の確認をしようとしてもそれができないのが致命的な欠点。
  • システムトレード

  • 事前に定めた約束に従って機械的に売買する手法。
  • ストラテジー

  • システムトレードでは、事前に定めた約束のこと。
    裁量トレードでは、マーケット状況に応じた意志決定のこと。
  • 資金量

  • これがなければそもそもトレードが出来ないという代物。軍資金。
    株システムトレードでは、そこそこの軍資金がなければ不利である。詳しくは、こちら
    バックテストにおいては、資金量が違うと同じストラテジーでも違うパフォーマンスになり得る。資金量が違うと、買い付けることのできる銘柄や銘柄数が変わってくるからだ。
  • 実現可能なストラテジー

  • 大事なのは、「あなたにとって実現可能かどうか」ということ。
    【例1】資金量が100万円の人が200万円の株を買う必要があるストラテジーは実践できない。
    【例2】昼に会社勤めの人がザラ場を見てデイトレードするのは現実的ではない。
    など。
  • スクリーニング

  • 条件に合う銘柄をさがすための作業。
    【例】25日移動平均乖離率が−20%以下で、かつ、株価が100円以上の銘柄。
  • ストラテジーレポート

  • 当サイトが実施した研究の成果をまとめたレポート。
    こちらも参考にしていただいて自分なりに納得のいくストラテジーを構築していただければと思う。
  • 聖杯

  • 当サイトでいうところの「儲かるストラテジー」とほぼ同義。
    「儲かるストラテジー」という用語解説も参照のこと。

■ た行、タ行
  • テクニカル分析

  • 株価と出来高のデータを加工することによる分析。
    当サイトで作成されるストラテジーレポートも、テクニカル分析に基づくものである。
  • 独自のバックテスト環境

  • 職業的プログラマーの特権と言っても過言ではないシステムトレードにおける優位性。詳細は、こちら
    職業的プログラマーでない人が株システムトレードを実践したいときは、市販の株システムトレードソフトを導入するほうが無難。
  • 統計的な優位性

  • システムトレードの優位性を語るための重要な根拠。
    勝率、ペイオフレシオ、プロフィットファクター、年利、ドローダウン、期待値、などの統計数値で測られる。
    トレードのサンプル数が多いほど信頼性が高い。

■ な行、ナ行


■ は行、ハ行
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  • バックテスト

  • あるストラテジーの有効性を過去データを使って確認するための一連の手続き。
    当サイトでバックテストといえば、特に区別の必要がなければ、個々人の資金量を考慮したものを指す。
  • ファンダメンタルズ分析

  • 財務データ分析やビジネスモデル分析やマクロ経済分析などを通じて、本来あるべきと思われる価値に対して価格が割安か割高かを判断してトレードの意思決定をする手法。当サイトでは、取り扱わない。
    ファンダメンタルズ関連の過去データ(財務データなど)を取得することは個人投資家レベルではまず不可能であり、労力の割にはリターンが小さいのではないかというのがその理由。
  • ブラックボックス型システム

  • 株価データを取り込んでソフトを回すと、次に行うべき売買シグナルが出てくるというもの。
    シグナル配信サービスと同様、背後にあるロジックは全く不明であることが致命的な欠点。

■ ま行、マ行
  • 儲かるストラテジー

  • これは、時が経過して後から振り返らないと分からないもの。
    それが事前に分かれば苦労しない。詳しくは、こちら

■ や行、ヤ行
  • 良いストラテジー

  • 当サイトでは、この言葉を「儲かるストラテジー」とは厳密に区別して使っていることに注意。
    確率的に有利な選択になり得るストラテジーという意味で。詳しくは、こちら

■ ら行、ラ行
  • リスク

  • 損をする可能性のこと、および、その水準。
    株のトレードにおいて、ノーリスクということは絶対にありませんので。
  • リターン

  • 儲かる可能性のこと、および、その水準。
    通常、ハイリターンの背後にはハイリスクが潜んでいますので。

■ わ行、ワ行


■ 英数
  • tactico

  • 株システムトレードソフトの一つ。詳しくは、こちら


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