株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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なお、当サイトのストラテジーレポートは、
株システムトレードソフト シストレ魂 を利用して作成しております。


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システムトレードのデメリット

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前回の記事で、システムトレードのメリットについて説明しました。

今回は、システムトレードのデメリットについて説明します。


なお、以下も定義も参考にしてください。

参考
■システムトレードの定義
システムトレードとは、事前に定めた約束に従って機械的に売買する手法である

■裁量トレードの定義
裁量トレードとは、マーケット状況に応じた意志決定をその場その場で判断して売買する手法である


システムトレードのデメリットとして考えられるのは、以下のとおりです。


■優位性のあるストラテジーを探すのに労力がかかる

システムトレードでは優位性のあるストラテジーを探すために、バックテストを行う必要があります。

自分にとって良いストラテジーがすぐに見つかれば良いですが、そう簡単にはいかない可能性もあります。

しかし、システムトレーダーにとって納得のいくストラテジー探しは、絶対に避けては通れない仕事ですから、これが嫌だというのであれば、裁量トレードをするしかありません。

それに、裁量トレードの世界にしても、本当の勝ち組というのは、相場の研究に一生懸命であるはずです。

たとえ、裁量トレードをやることになったとしても、ただ単にいま自分の手元にカネがある、という理由だけで相場の世界に参戦すべきではありません。

なお、株システムトレードに関して言えば、このサイトで公開しているストラテジーレポートもありますので、それを参考にしていただければ、このデメリットは大幅に改善できるのではないでしょうか。

また、そういう手助けができるようになりたいと思います。


■相場状況の急激な変化に弱い

システムトレードというのは、過去データを分析した結果として得られる優位性のあるストラテジーに従うものですから、過去と将来の相場状況に大きな違いが出てきたときに弱さが露呈しやすい、というデメリットがあります。

たとえば、上昇相場から下落相場への転換期、低ボラティリティ相場から高ボラティリティ相場への転換期、などが挙げられますが、これによって被るリスクを100%回避する手段は残念ながらありません。

かといって、それを裁量で回避するというのも簡単な話ではありません。

それでは、どうすれば良いでしょうか?

一つ考えられるのが、複数のストラテジーを用意してそれを平行運用することです。

上昇相場に強いストラテジーと下落相場に強いストラテジーを組み合わせたり、低ボラティリティ相場に強いストラテジーと高ボラティリティ相場に強いストラテジーを組み合わせたり、など、組み合わせは多種多様です。

これによって、相場状況の急激な変化に対するリスクをヘッジしつつ、必要ならば新しいストラテジーを見つける、という対応が現実的ではないでしょうか。


■成功した裁量トレーダーに比べれば得られるリターンは小さい

裁量トレードとは、マーケット状況に応じた意志決定をその場その場で判断して売買する手法ですから、その判断がうまく嵌まると大きなリターンを得ることができるという魅力があります。

裁量トレーダーとして日本で最も成功している人として、BNF氏の名前を上げることができますが、彼と同じようなパフォーマンスを上げるストラテジーをシステム的に作ることはまず不可能でしょう。

もちろん、システムトレードでも、過去に強烈なパフォーマンスを叩き出したストラテジーを後付けで見つけることは可能です。

しかし、そういうストラテジーはなぜか将来において劇的なパフォーマンス悪化に見舞われるケースが多いです。

過去データに合わせすぎただけのカーブフィッティング(過剰最適化)であったことがその原因でしょう。

したがって、システムトレードというのは、長期的に安定したパフォーマンスを追求したい人にとっては適した手法ですが、爆発的なリターンを期待する人にとってはあまり適さない手法かもしれないということです。


■トレードそのものが退屈になる

システムトレードのデメリットと言って良いかどうか分かりませんが、トレードに刺激を求める人にとっては確かにデメリットであるといえるかもしれません。

システムトレードに慣れてくると、自分でトレードの意思決定をしている感覚がないので、儲かっても損をしても何も感じなくなるからです。

しかし、果たしてトレードにそのような刺激を求めることが良いのかをよく考える必要があります。

もともとは感情的なトレードを排除して安定した利益を得たいがためにシステムトレードを採用したわけですから、トレードに刺激を求めることはシステムトレードを導入した動機と矛盾すると思います。

それでも、どうしても刺激を求めたいのであれば、システムトレードの口座とは別の口座で、しかも少額で自分の腕試しをする程度にとどめていおいたほうが良いと思います。


以上のようなことが、システムトレードのデメリットとして考えられます。


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