株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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システムトレードのメリット

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今までシステムトレードというものがどのような手法であるのか良く分からなかった方でも、これまでの解説である程度は理解できたのではないでしょうか。

そこで、この段階でシステムトレードのメリットとデメリットについて考えてみたいと思います。


なお、システムトレードのメリットとデメリットを理解するにあたっては、以下も定義も参考にしてください。

参考
■システムトレードの定義
システムトレードとは、事前に定めた約束に従って機械的に売買する手法である

■裁量トレードの定義
裁量トレードとは、マーケット状況に応じた意志決定をその場その場で判断して売買する手法である


まずはメリットのほうからです。


■日々の相場変動に関係なくルーティンワークのように運用することが可能である

いったん優位性のあるストラテジーを見つけることができ、かつ、そのストラテジーに従ってトレードすると決めたならば、あとは日々の売買シグナルに従って証券会社に売買発注をするだけです。

もちろん、日々の相場は変動しますが、その変動する相場に応じてその場その場で意思決定をするわけではないので、ルーティンワークのように運用することが可能です。

もっとも、優位性のあるストラテジーを見つけること、および、そのストラテジーに従い続けること、については、そう容易ではありません。

また、いったん見つけた優位性のあるストラテジーが、未来永劫使える保証などないことも忘れてはいけません。


■過去においては有効だったという証拠を基に安心してトレードすることが可能である

システムトレードでは、過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性を判断します。

そして、実トレードにあたっては、バックテスト結果が良好だったストラテジーを利用してトレードするでしょうから、過去においては有効だったという証拠を基に安心してトレードすることが可能になります。

ただし、将来は過去の延長線上にあるという仮定が常に成り立っているとは限りませんので、バックテストの手順とバックテスト結果の解釈を間違えないようにすることが非常に大切です。

参考記事:
システムトレードの過去と将来を繋ぐもの


■バックテスト結果から得られる統計数値から、将来において獲得できると思われるリターンや被る可能性があると思われるリスクを計算することが可能である

システムトレードのバックテスト結果から得られる統計数値として、

勝率、ペイオフレシオ、プロフィットファクター、期待値、年利、ドローダウン、平均保有日数・・・

などがあります。

これらの定義の詳細は用語集をご覧いただければと思いますが、これらの統計数値から将来において獲得できると思われるリターンや被る可能性があると思われるリスクを計算することが可能です。

つまり、システムトレードは、裁量トレードと比較して、将来にわたっての資産運用計画が立てやすい手法であると言えます。

もちろん、過去の実績が将来の実績を保証するわけではありませんが、それでも裁量トレードに比べると計画が立てやすいのは間違いありません。


■裁量トレードに比べて感情的なトレードを排しやすくなる

トレードを実際に経験したことがあればすぐ理解できる話かと思いますが、トレードの成否を握るカギとして、感情のコントロールというものがあります。


株価が上がればすぐに売ってしまい、得られたはずの大きな利益を取り逃してしまう・・・
株価が下がっていて損切りすべき局面なのに、株価が戻ることを信じて損切りできず致命傷を負ってしまう・・・

そういう経験をしたことのある方は、たくさんいるはずです。

合理的な判断のもとではこうすべきだという意思決定が、感情が邪魔して出来なくなるというのが、多くの人がトレードで成功できない要因だとすれば、それは今すぐにでも改めなければなりません。

そのためには、どうすればよいか?

事前に約束を決めておけば良いのです。


システムトレードとは事前に定めた約束に従って機械的に売買する手法ですから、その約束を自分から破るということをしさえしなければ、この点は担保されます。

もちろん、システムトレードにしても、実際の日々の相場変動を前にすると、なかなか欲望と恐怖に打ち勝つのは難しいものですが、これが裁量トレードとなると、さらに難しいものになることは容易に想像できます。

したがって、相対的な比較として、事前に約束を定めているぶん、システムトレードのほうが感情のコントロールがしやすいのではないでしょうか。


以上のようなことが、システムトレードのメリットとして考えられます。


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