株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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なお、当サイトのストラテジーレポートは、
株システムトレードソフト シストレ魂 を利用して作成しております。


株システムトレードソフト シストレ魂

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株システムトレードの実践にあたって用意すべきもの(1)

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株システムトレードの実践にあたって用意すべきものを説明したいと思います。

まず、どんな人でも用意しなければならないものが以下の3つです。

■ 手数料が安いオンライン証券会社の口座
■ インターネットが使える環境にあるパソコン
■ そこそこの軍資金


■ 手数料が安いオンライン証券会社の口座

株システムトレードの実践にあたっては、手数料が安いオンライン証券の口座がなければなりません。

ファンダメンタルズの長期投資と違って頻繁に売買をする傾向があるので、手数料が高すぎて採算に合わないというのでは話になりません。

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、おススメ証券会社を独自に調査しております。

こちらも参考にしていただければと思います。↓

株システムトレード向けおススメ証券会社


■ インターネットが使える環境にあるパソコン

この株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所のサイトを閲覧している時点で、まず問題ないかとは思いますが、念のため2点ほど説明しておきます。

一つめですが、このサイトで紹介している株システムトレードのストラテジーは、ザラ場のデイトレードを前提としておりませんので、高速回線インターネットが絶対に必要かというと必ずしもそうではありません。

ただ、昔に比べてインターネット通信費も安くなっていますから、ダイヤルアップ回線でインターネットをされているという方は、この際ですから、光やADSLなどに変えたほうが良いかと思います。

二つめですが、市販の株システムトレードソフトを導入するなど、用意するバックテスト環境によっては、メモリやCPUがそれなりにあるハイスペックのパソコンを用意しておいたほうが無難です。

どのくらいのスペックのパソコンを要求しているかは、導入するソフトによっても異なりますので、詳しくは導入予定のソフト会社のページでご確認ください。


■ そこそこの軍資金

当たり前のように感じるかもしれませんが、こちらも念のため説明しておきます。

株システムトレードの場合、銘柄分散がある程度できることが必要になります。

最低購入金額というものが銘柄によって違いますが、これがかなり高額になるケースも多々あります。

たとえば軍資金が100万円という状況で、最低購入金額が50万円の銘柄に売買シグナルが複数発生したとき、レバレッジを使わなければ2銘柄までしか購入できないことになります。

さすがに2銘柄では、銘柄分散の観点から非常に心許ない状態だと思います。

この場合、銘柄分散を利かせるために、例えば、最低購入金額が20万円以下の銘柄しかトレード対象にしないといった工夫が必要になりますが、それでも5銘柄ですからこれで十分かというとちょっと不安かもしれません。

できれば最大で同時に10銘柄くらい保有できるような状況にしておきたいところです。

というわけで、本格的な株システムトレードを実践するためには、できれば200万円くらいの軍資金は用意したいところです。

これだと、20万円×10銘柄=200万円となり、10銘柄保有できます。

もちろん、それ以上の金額についていえば、あればあるだけ良いと思います。

逆に、もし軍資金が200万円以下であるならば、リスクは高くなりますが、レバレッジを2倍まで使ってトレード枠を広げることも考えましょう。

そうすれば、軍資金が100万円でも10銘柄に銘柄分散することができて、本格的な株システムトレードの実践が可能かと思います。


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