株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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なお、当サイトのストラテジーレポートは、
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投資苑2 トレーディングルームにようこそ

評価:
アレキサンダー・エルダー
パンローリング
¥ 6,090
(2003-07-31)

アレキサンダーエルダーが書いた投資苑シリーズの2冊目です。

同じ著者が書いていることもあり、内容としては前作の投資苑とかぶるところがかなりありますが、トレードの世界で重要な内容はそう変わるものではない証左であると解釈することもできるでしょう。

前作よりも実践的な内容が多く、かつ、カテゴリーも整理されているという印象は受けます。


第一部の「カモにされない金融トレーディング」は前作の投資苑をより整理した形で書かれてありますが、書かれてある内容の本質は全く同じだと考えて差し支えないでしょう。


第二部の「成功するトレーディングの3つのM」は、

マインド(M)・・・規律のあるトレード
メソッド(M)・・・良いストラテジー
マネーマネジメント(M)・・・厳格な資金管理

の意味であり、システムトレーダーにも裁量トレーダーにも必要不可欠な考え方を習得できます。


多くの人がメソッドに血眼になるなか、著者のアレキサンダー・エルダーは、その他の要素であるマインド、マネーマネジメントの3つなくしては、成功におぼつかないと喝破しています。


前作の投資苑と違うのは、テクニカル指標についての各論についてはあまり触れられていない点でしょうか。

こちらについて知りたい場合には、やはり前作を読むべきでしょう。


アレキサンダー・エルダーは、機械的なトレードに対してやや否定的な見解を示していますが、これは永久に機能し続けるストラテジーは存在しないので、システムトレードとはいえストラテジーの定期的な見直しが必要だ、と考えれば良いかと思います。

したがって、投資苑・投資苑2ともに、裁量トレーダー向けの著書というふうに考えるのではなく、システムトレーダーにとっても有用な知見が沢山得られる著書であると考えるべきです。


以上のことから、総合的な評価としては「★5つ」とします。


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