株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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投資苑 - 心理・戦略・資金管理

評価:
アレキサンダー エルダー,福井  強,Dr. Alexander Elder
パンローリング
¥ 6,090
(2000-08)

精神科医出身のトレーダーで、トレードのコンサルティングもやっているアレキサンダー・エルダーの名著です。

すべてのトレーダーにとって必読の書だといえます。

この投資苑シリーズは裁量トレードを中心に書かれていますが、システムトレードを実践するにあたっても有用な知見が得られること間違いないでしょう。


イントロダクションでは、トレードで成功することの素晴らしさとトレードの世界の厳しさの両方を教えています。


第一章では、個人の心理について詳しく書かれてあり、とくに負け組トレーダーがどういう心理に陥りがちかという点については多くのトレーダーが思い当たるフシがあるでしょう。

この中でも特に衝撃的だと思ったのは、第7節にあった「自己破壊性」という概念で、これは人間だれしも潜在的に破滅があり、それによってトレードで成功することが妨げられている、と主張しています。

このあたりは、精神科医出身であるがゆえにできる分析だなあと感心できます。


第二章では、集団の心理について詳しく書かれてあります。マーケットに参加する群衆は価格についてどう考え、そしてどう行動し、その結果、どういうふうに価格が動くのか、ということについて観察しています。

マーケットの価格という、身近でありながらもあまり深く考えなかったことを哲学的に考えるきっかけになるのではないでしょうか。


第三章から第九章では、テクニカル指標に関する各論です。こちらはじっくり読むというよりは、必要に応じて辞書のように参照するという使い方が良いかと思います。

良いトレードアイデアを探すきっかけになるかもしれませんし、実際、ここに書いてあった内容から有用なヒントを得ることができました。


第十章は、リスクマネジメントとしての確率や資金管理について簡単に書かれていますが、これだけでは不十分であり、こちらについては続編である投資苑2の「マネーマネジメント」の項を読まれることをおススメします。


個人的には、イントロダクション・第一章・第二章の3つが非常に重要で、それ以外のところは、必要に応じて参照する、あるいは、他の本も読んで知識を補完する、というのが良いかと思います。


以上のことから、総合的な評価としては「★5つ」とします。


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