株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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トレーディングシステム徹底比較 第2版 − 日本市場の全銘柄の検証結果付き

評価:
ラーズ ケストナー,柳谷 雅之,Lars Kestner
パンローリング
¥ 20,790
(2000-07)

ハッキリ言って高いです―――

そう感じさせる大型本ですが、「トレードアイデアのとっかかりを探したい」という人で、かつ、お財布に余裕がある人だったら手元に置いておくのは悪くないかもしれません。

それと、いきなりネットで注文ではなく、書店に行って立ち読みをした後、自分に必要だと思ったら買う、というようにしましょう。

そうでないと、後悔するかもしれませんので。


この本の良い点を挙げると、著者は数値的な検証を試みることで、主観を入れずにストラテジーの有効性を評価しているところでしょうか。

ほとんどのトレード本では、そこで紹介されているトレード手法の優位性を客観的に検証していない、という現実を考えると、この本に書かれてあるような試みは非常に誠実さを感じます。


余談ですが、株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所も、この本のそういう趣旨に共感して立ち上げたサイトです。


具体的な内容ですが、主にアメリカに上場している先物でのバックテストが中心ですから、これらをそのまま株に適用はできません。

それと「日本市場の全銘柄の検証結果付き」とありますが、これは「個々人の資金量を考慮したバックテスト」ではありませんので、その点も了承しておいたほうが良いでしょう。


もちろん、自分自身で新たに資金管理に関する条件を定義しさえすれば、株システムトレードソフトを使ってバックテストすることは可能です。

この本に書いているストラテジーを自分で検証する、という意気込みがあれば買いだと思います。


以上のことから、総合的な評価としては「★3つ」とします。


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