株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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システムトレードの達人 株システムトレードソフト比較(5)

 

システムトレードの達人は、2009年12月にリリースしたソフトです。

パイロン、検証くん、イザナミ、よりも後発のソフトということになります。


2009年12月当時はモニター版で、2010年3月に正規版となりました。


斉藤正章氏が開発したシステムトレードソフトであることと、既存のソフトを上回る機能を目指すということをアピールポイントにしていますが、現時点(2010年4月)においては、機能面で劣っている感が否めません。


以下、機能面を中心に見ていきます。


■ 資金管理

検証くんやイザナミやシストレ魂と同様、シス達でも資金管理機能を有したバックテスト(自分の資金量を考慮したバックテスト)が実施できるようになっております。


■ インターフェースとテクニカル指標

条件入力のインターフェースは、パイロンや検証くんと似ていることから、これらのソフトに慣れているユーザーにとっては支障なく移行できるでしょう。

ただ、逆にいうと、同じような条件の検証しかできないとも言えます。

実装されているテクニカル指標もまだまだ少ないです。


■ ユーザー定義データ

ユーザ自身が過去データを用意しさえすれば、そのデータを使った条件設定が可能になります。たとえば、NYダウの値動きなどを使ったストラテジーの検証が可能になります。


■ 売買指示

シス達の売買指示機能は、買い条件や売り条件に満たす銘柄をスクリーニング出来るだけの機能となっており、自分のポジションという重要な部分が考慮されていないものになっています。

つまり、バックテストは資金量を考慮したものになっているが、売買指示がそうなっていないため、実トレードを行うには支障が来るものとなっております。



機能面での主な特徴は以上ですが、後発組のソフトであるものの、現時点においては先発組のソフトと比較して劣っている部分も多く、今後の発展次第というところかと思われます。


また、システムトレードの達人は無料体験版はありませんので、その点でも事前情報の入手が難しいソフトとなっております。


あとはユーザーご自身で判断していただければと思います。


システムトレードの達人に関する詳しい情報は、以下の公式ページもご覧ください。

システムトレードの達人


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レポート009:市場全体とのRSI比較を追加した3点チャージの検証

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1.概要

前回のレポート

「3点チャージの検証」

のストラテジーは、2005年以前においてはそれなりに機能していたものの、2006年から4年間はマイナスであり、逆張りストラテジーの厳しい局面であることを確認することができました。

そこで今回は、個別銘柄に関する条件をむやみに追加するのではなく、市場全体に関する条件を追加するとどうなるかについて検証したいと思います。

具体的には、次のストラテジーの条件設定の赤字部分をご覧いただければと思います。

条件設定の後に簡単に解説もしています。


2.ストラテジーの条件設定

  • ルール設定
仕掛け条件以下をすべて満たすとき、仕掛け
・移動平均乖離率(25)が−20以下
・ボリュームレシオ(25)が30以下
・RSI(14)が30以下
・終値が100以上
・RSI(14)が{TOPIXのRSI(14)}以上
手仕舞い条件以下のいずれかを満たすとき、手仕舞い
・経過日数が60日以上
・損益率が10%以上
・RSI(14)が{TOPIXのRSI(14)}より小さい
資金管理条件1日あたりの最大仕掛け量:当日資産の100%まで
1銘柄あたりポジションサイズ:定率10%(上限1,000,000円、下限0円)
仕掛け銘柄優先順位:平均売買代金(1)の降順
その他条件取引形態:買い建て
仕掛け方法:翌日寄付指値(指値水準は前日比±0%)
手仕舞い方法:翌日成行
トレード対象上場全銘柄

  • シグナル設定
シグナル設定は無。

  • 全体設定
バックテスト初期資産5,000,000円
現物/信用区分現物
ルール優先度単一のルールのため、設定なし

  • バックテスト期間
1990年1月〜2009年9月、年次複利運用


なにが大きく違うかというと、個別銘柄とTOPIXのRSI(14)を比較した条件が入っているという点です。

RSI(14) ≧ {TOPIXのRSI(14)}ならば、仕掛け
RSI(14) < {TOPIXのRSI(14)}ならば、手仕舞い(仕掛けない)

という条件です。

RSI(14)は個別銘柄に関する14日RSIです。TOPIXのRSI(14)はTOPIXの14日RSIです。


「RSIが一定水準以下(たとえば、30以下)になって仕掛ける」という条件で仕掛けたとき、その後も売られ続ける場合があります。

その際、RSIはどうなるかというと、低い水準で張り付いたまま株価だけがずるずると下に落ちるという特徴を持っています。

特に、市場全体が下がっている局面ではこの傾向が強く、市場平均よりも弱い銘柄はさらにずるずると落ちてなかなか反発しないということを経験したことはないでしょうか?


今回は、それに歯止めをかけるための条件として、

「TOPIXよりもRSIの水準が低い、いわゆる弱すぎる銘柄は仕掛けない」

という条件を設定してみたのです。


3.バックテスト結果

  • 全体サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)


  • 年次サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)



4.バックテスト総評

  • 全体サマリ

勝率は56.33%となっており、前回よりも勝率は落ちています。(前回は、勝率64.58%。)

ただし、これは「RSI(14) < TOPIXのRSI(14) ならば、手仕舞い」という条件がロスカット条件として働くことが主要因であり、リスクを抑えるために勝率が低下したと解釈できます。

したがって、勝率の低下はストラテジーの劣化と考えなくてもよいでしょう。

期待値は1.80%とこれも前回よりも低下しましたが、平均保有日数が4.63日と前回よりも圧倒的に短くなったので、そのプラス要因を考えると、ストラテジーの劣化要因と考える必要はありません。(前回は、期待値2.33%、平均保有日数32.51日。)

プロフィットファクターは1.79となっており、前回よりも大幅に改善されています。(前回は、1.32。)


  • 年次サマリ

前回は2006年から4年間ずっとマイナスが続いていましたが、今回は2007年だけがマイナスとなっており、リスクは大幅に減りました。

過去19年の年利を見てみても、一番大きなマイナスでさえ-21.23%(2007年)となっており、少なくとも前回示した単純な3点チャージよりはリスクが低いことが分かります。

ただし、得られる年利も低いです。これは条件を絞ったために、トレード数が前回よりも半分になったことが主要因と考えられます。


  • 総評

市場全体のRSIと個別銘柄のRSIを比較することによって、RSIが低い水準のまま推移して株価だけがずるずる下がる、というリスクを回避できることが確認できたかと思います。

このことからも、テクニカル分析というのは、個別銘柄に関する条件だけではなく、市場全体に関する条件もうまく
使うことによって、リスクを回避しながら安定した利益を追求できるための手段になるのではないでしょうか?


一般的によく知られたテクニカル指標は使えないという人もいますが、今回のようなRSIの新しい使い方を見ても分かりますように、要は使い方なのではないかというのが個人的な感想です。

「既存のテクニカル指標ではあるが、一般的なテクニカル分析の教科書には書かれていない使い方」

とも言うべきでしょうか。


最後に、このストラテジーの課題とすれば、何らかの条件をうまく緩めることによってトレード数を稼ぐことでトータルの年利を上げることでしょうか。

もちろん、他のストラテジーと併用することも対策の一つだと思います。


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レポート008:3点チャージの検証

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1.概要

株システムトレードの世界では有名な3点チャージについて検証します。

3点チャージとは、「ボリュームレシオ」「RSI」「移動平均乖離率」の3つのテクニカル指標を逆張り的に使ったストラテジーのことです。

参考とした書籍は、以下のとおりです。

最強 3点チャージ投資法 -日経平均1万円割れでも勝てる


この本自体は絶版ですので、今すぐ入手するためにはインターネット上で中古本を入手するしかありません。

しかし、株システムトレードソフトなどではこの3点チャージをサンプルストラテジーにしているケースが多いですので、インターネット上で「3点チャージ」と検索すれば、オリジナルの条件式はすぐに確認できるかと思います。


2.ストラテジーの条件設定

  • ルール設定
仕掛け条件以下をすべて満たすとき、仕掛け
・移動平均乖離率(25)が−20以下
・ボリュームレシオ(25)が30以下
・RSI(14)が30以下
・終値が100以上
・平均売買代金(1)が10,000,000以上
手仕舞い条件以下のいずれかを満たすとき、手仕舞い
・経過日数が60日以上
・損益率が10%以上
資金管理条件1日あたりの最大仕掛け量:当日資産の100%まで
1銘柄あたりポジションサイズ:定率10%(上限1,000,000円、下限0円)
仕掛け銘柄優先順位:平均売買代金(1)の降順
その他条件取引形態:買い建て
仕掛け方法:翌日寄付指値(指値水準は前日比±0%)
手仕舞い方法:翌日成行
トレード対象上場全銘柄

  • シグナル設定
シグナル設定は無。

  • 全体設定
バックテスト初期資産5,000,000円
現物/信用区分現物
ルール優先度単一のルールのため、設定なし

  • バックテスト期間
1990年1月〜2009年9月、年次複利運用


ただし、オリジナルの条件式をそのまま使うと保有期間があまりにも長期間になりますので、手仕舞い条件については当方で恣意的に修正しました。

3点チャージの移動平均乖離率のデフォルトパラメータは26日ですが、本質的に変わらないと考え、よりポピュラーな25日としました。

ボリュームレシオについては、ボリュームレシオBタイプ(0〜100の範囲で収まるほう)を使っています。


3.バックテスト結果

  • 全体サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)


  • 年次サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)



4.バックテスト総評


  • 全体サマリ

勝率63.43%はまずまずというところでしょう。

期待値2.33%という数値は平均保有日数を考慮するとやや低めですが、実践に耐えられないというほどには悪くはないと思います。

  • 年次サマリ

2005年以前はそれなりに良いパフォーマンスを示していましたが、2006年以降の4年間はマイナスです。特に、2008年は-51.39%と大きくやられており、3点チャージというストラテジーにおいても、逆張りトレードの怖い部分を垣間見ることができたのではないでしょうか?

  • 総評

移動平均乖離率、RSI、ボリュームレシオ、というよく知られたテクニカル指標を逆張りとして利用した3点チャージでしたが、2006年以降のマイナスぶりを見る限りでは、これをそのまま実用するというのはつらいようです。

斉藤式逆張りに比べて、RSIやボリュームレシオというテクニカル指標を加えたとも解釈できますが、ただ単にテクニカル指標を足しこむだけでは、特に2008年のような暴落局面では逆張りで対応するということには限界があるような気がします。

個別銘柄に関する条件だけですべての相場局面を乗り切るということは少し限界があるのかもしれません。

次回は、この結果を踏まえて、市場全体とのRSI比較を追加した3点チャージの検証をしたいと思います。


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レポート007:長期移動平均をトレンド判定条件に加えたときの斉藤式逆張りストラテジーの効果

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1.概要

株システムトレードの世界では有名な斉藤正章氏ですが、以下のレポートからも分かりますように、2006年〜2008年の下落相場におきましては、運用資金如何ではかなり致命傷を被ったことも事実です。

レポート001:斉藤正章氏の逆張りストラテジーについて(1)

レポート002:斉藤正章氏の逆張りストラテジーについて(2)

レポート003:斉藤正章氏の逆張りストラテジーについて(3)


特に、リーマンショックの起こった2008年はひどかったのですが、このようなひどい暴落相場を例外的事象と捉えるか、もしくは、抜本的な対策を打つべきかは悩ましいところです。

ただ、2008年のような暴落相場を例外的事象と捉えるためには、一つ大きなハードルをクリアしなければなりません。

それは、

「万が一、その2008年クラスの暴落が再来したとき、あなたは資金的に持ちこたえられるか?」

というハードルです。


仮に2008年クラスの暴落が来て損失を被ったとしても、再起可能な程度の損失で済むのあれば例外的事象と捉えても良いでしょう。それ以外の局面でコツコツと利益を稼いで復活すればいいわけですから。

しかし、レポートの結果を見ても分かりますように、2008年に関しては、マイナス50%以上も損失を出していますので、これで再起可能な程度の損失とみなすのは少し厳しいかもしれません。

となると、やはり可能な限り対策を打つべきかと思います。


バックテスト結果から言えるのは、この手の逆張りで一番致命傷を被るのは、売られすぎている銘柄がさらに売り込まれる局面です。

つまり、下落トレンドの真っ最中に強烈な暴落が来ると、市場参加者がパニックになることから、通常の水準では底値だと思って仕掛けてもさらに売られるために大怪我をするという形でやられるわけです。


となると、対策としてどのようなことが考えられるか?

いろいろ考えられるかとは思いますが、ここでは以下のようにシンプルに考えてみます。

「上昇トレンドでのみトレードをして、下落トレンドではトレードをしない。」

もちろん、何を以って上昇トレンド/下落トレンドと判断するかが重要になります。


2.ストラテジーの条件設定

  • ルール設定
仕掛け条件以下をすべて満たすとき、仕掛け
・移動平均乖離率(25)が−25以下
・移動平均乖離率(5)が−10以下
・終値が100以上
・平均売買代金(1)が10,000,000以上
・TOPIXの移動平均乖離率(200)が0%以上
・日経JASDAQ平均の移動平均乖離率(200)が0%以上

手仕舞い条件以下のいずれかを満たすとき、手仕舞い
・経過日数が60日以上
・損益率が10%以上
・TOPIXの移動平均乖離率(200)が0%より小さい
・日経JASDAQ平均の移動平均乖離率(200)が0%より小さい

資金管理条件1日あたりの最大仕掛け量:当日資産の100%まで
1銘柄あたりポジションサイズ:定率10%(上限1,000,000円、下限0円)
仕掛け銘柄優先順位:平均売買代金(1)の降順
その他条件取引形態:買い建て
仕掛け方法:翌日寄付指値(指値水準は前日比±0%)
手仕舞い方法:翌日成行
トレード対象上場全銘柄

  • シグナル設定
シグナル設定は無。

  • 全体設定
バックテスト初期資産5,000,000円
現物/信用区分現物
ルール優先度単一のルールのため、設定なし

  • バックテスト期間
1990年1月〜2009年9月、年次複利運用


3.バックテスト結果

  • 全体サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)


  • 年次サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)



4.バックテスト総評

運用資金500万円を想定していますので、

レポート002:斉藤正章氏の逆張りストラテジーについて(2)

との比較が適切です。


  • 全体サマリ

勝率56.87%、期待値1.92%であることが分かりました。

長期移動平均に関する条件を入れなかったストラテジー(レポート002)は、勝率66.73%、期待値1.42%ですから、勝率は落ちたものの期待値は向上していることが確認できます。


  • 年次サマリ

マイナスだった年がちらほらと見られますが(1991年、2005年、2007年、2009年)が、一番大きなマイナスだった2009年でも-24.40%ですんでいます。

また、2008年に関しては、下落トレンドと判断していることもあってトレードをしなかったために損失を被らずに済みました。

これに対して、長期平均に関する条件を入れなかった元のストラテジー(レポート002)は、マイナスだった年にかなり大きくやられており、特に2006年から2009年の4年間は致命傷とも言うべきマイナスが続いていましたから、長期移動平均でトレンド判定することにはそれなりに意味があったと考えられるでしょう。


  • 総評

長期平均に関する条件を入れることによって、昨年のリーマンショックのようなパニック売りの局面で底値を誤って突入する、といったリスクは回避できそうです。

もちろん、言うまでもなく、この条件だと下落トレンドと判定されている間は全くトレードをしないので、そのような資金の空きを嫌うのであれば、他のストラテジーと併用することも考えられます。


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レポート006:下がった銘柄を翌日買ってその次の日に売る戦略(3)

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1.概要

レポート005:下がった銘柄を翌日買ってその次の日に売る戦略(2)

では、流動性の重要性について検証してきました。

今回のレポートでは、仕掛け方法の違いによるパフォーマンスの違いについて考察したいと思います。


システムトレードの仕掛けとは、何も寄付成行だけとは限りません。

寄付指値という執行方法もありますし、寄付だけに限らない日中指値というのも考えられます。

今回は、寄付指値(指値水準は前日比±0%)で仕掛けを実施したときに、どういうパフォーマンスを示すかということを検証したいと思います。


2.ストラテジーの条件設定

  • ルール設定
仕掛け条件以下をすべて満たすとき、仕掛け
・期間騰落率(1)が-5以下
・終値が100以上
・平均売買代金(1)が300,000,000以上
手仕舞い条件以下のいずれかを満たすとき、手仕舞い
・経過日数が0日以上
資金管理条件1日あたりの最大仕掛け量:当日資産の100%まで
1銘柄あたりポジションサイズ:定額(上限1,000,000円)
仕掛け銘柄優先順位:平均売買代金(1)の降順
その他条件取引形態:買い建て
仕掛け方法:翌日寄付指値(指値水準は前日比±0%)
手仕舞い方法:翌日成行
トレード対象上場全銘柄

  • シグナル設定
シグナル設定は無。

  • 全体設定
バックテスト初期資産1,000,000,000円
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ルール優先度単一のルールのため、設定なし

  • バックテスト期間
1990年1月〜2009年9月、年次複利運用


なお、前回・前々回と同様、今回はも運用資金10億円として、統計的な傾向を把握することを目的としました。


3.バックテスト結果

  • 全体サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)


  • 年次サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)



4.バックテスト総評

  • 全体サマリ

全体サマリを確認すると、勝率52.83%、期待値0.59%、となっています。前回とくらべて勝率は大して変わりませんが、期待値が0.40%→0.59%となっており、約5割ほどパフォーマンスが良くなっています。


  • 年次サマリ

年次サマリを確認すると、1997年、2000年、2009年、を除けばプラスなので、年単位でみても相場状況に左右されずに統計的な傾向として優位性があると考えられます。特に、2008年の期待値がプラスというのは非常に嬉しいところです。


  • 総評

仕掛けを寄付成行から寄付指値(指値水準は±0%)にすると、前日よりも高く寄り付いた銘柄はトレードしないので、トレード回数は減ります。

そして、今回の場合、前日よりも高く寄り付いた銘柄のトレードを見送ったことによってパフォーマンスが改善されました。

もちろん、寄付指値を使ったからといって、いつもパフォーマンスが改善されるとは限りません。前日よりも高く寄り付いた銘柄がさらに高くなるという可能性だってあるからです。

ただ、今回のような逆張り、つまり、下がっている銘柄を拾うというタイプのストラテジーにおいては、寄付指値という戦略は概ね有効なのではないかと感じています。

各人のストラテジー構築におきましても、成行のほうがいいのか、指値のほうがいいのか、についても確認してみることをおススメします。


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